Ya kod dosyasınızın ismi pygame ya da bulunduğu dizinde pygame adlı bir Python dosyası var (şu anda ilki olduğu hata mesajından anlaşılıyor). Hata mesajında bunu “circular import” diyerek belirtmiş zaten. Python import edilecek dosyalara ilk önce bulunduğunuz dizinde bakar, bu yüzden dosya isimlerini modül isimleri ile karıştırırsanız yüklediğiniz modül yerine kendi yazdığınız python dosyasını import etmiş olursunuz. Sizin yazdığınız pygame dosyasında init diye bir fonksiyon yok, bu yüzden hata alıyorsunuz.